PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBIX с MXISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBIX (Great-West Bond Index Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBIX returned 0.94%/yr vs 9.79%/yr for MXISX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MXBIX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 0.94% против 9.79% соответственно.

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%

MXISX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.04%
1 год
31.26%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.10%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between MXBIX and MXISX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1993 г.

-0.13

The correlation between MXBIX and MXISX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXBIX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.87

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.73

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.72

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

12.39

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXISX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBIXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-70.66%

+50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.75%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-28.07%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-28.07%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-44.78%

+25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.87%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-21.86%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.62%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.25%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBIXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.52%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.72%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

17.49%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

21.75%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

23.85%

-18.92%

Сравнение комиссий MXBIX и MXISX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXISX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MXISX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.47%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Часто задаваемые вопросы

MXBIX and MXISX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXISX has higher volatility (4.52%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXBIX dropped -19.74% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBIX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор