PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXCPX по среднегодовой доходности: 1.02% против 3.71% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX

Сравнение комиссий MXBIX и MXCPX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.27

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.66

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXCPX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.08

+0.01

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXCPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXCPX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXCPX в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXCPX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-35.02%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-4.11%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-17.81%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-17.81%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.88%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-12.61%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXCPX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.23%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.31%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.33%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.69%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.50%

-1.58%