PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.23% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий MXBIX и BIMIX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

MXBIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.48

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.18

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.04

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.17

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.17

-1.08

Корреляция

Корреляция между MXBIX и BIMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и BIMIX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и BIMIX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-12.76%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.07%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-12.76%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-12.76%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.60%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.49%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и BIMIX

Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.05%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.65%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.79%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

3.87%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

3.25%

+1.67%