PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWUSX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWUSX с MWTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWUSX (Metropolitan West Ultra Short Bond Fund) and MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) are both mutual funds - MWUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWUSX returned 1.93%/yr vs 1.63%/yr for MWTIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MWUSX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for MWTIX.

Доходность

Сравнение доходности MWUSX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWUSX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции MWUSX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.63% соответственно.

MWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.43%
3 года*
4.45%
5 лет*
2.33%
10 лет*
1.93%

MWTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWUSX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		1.16%5.15%4.44%4.09%-2.78%-0.30%1.18%2.95%2.36%0.83%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.24%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Correlation

The correlation between MWUSX and MWTIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.40

The correlation between MWUSX and MWTIX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWUSX:
MWUSX с MWIGXMWUSX с MWLDXMWUSX с MWHYXMWUSX с MWESXMWUSX с CUTAXMWUSX с MWSTXMWUSX с MWCIX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGX

Доходность на риск

MWUSX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWUSX
Ранг доходности на риск MWUSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWUSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWUSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWUSX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWUSXMWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.29

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.94

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.23

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

1.69

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.29

5.11

+24.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWUSX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWUSX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWUSX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWUSXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.29

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.06

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MWUSX и MWTIX

Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и MWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWUSXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.58%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.34%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-7.09%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-20.51%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.06%

-20.58%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.98%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.77%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MWUSX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) составляет 0.47%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWUSXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.54%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.20%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.40%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.64%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

5.33%

-3.42%

Сравнение комиссий MWUSX и MWTIX

MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWUSX и MWTIX

Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MWTIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		3.85%3.80%3.59%3.25%1.28%0.41%0.93%2.67%2.56%1.06%1.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

MWUSX and MWTIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWTIX has higher volatility (1.54%) compared to MWUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, MWUSX dropped -25.25% vs MWTIX's -20.58%.

MWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWUSX и MWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор