PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWUSX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWUSX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MWUSX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности MWUSX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWUSX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		0.23%5.15%4.44%4.09%-2.78%-0.30%1.18%2.95%2.36%0.83%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWUSX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.67% соответственно.

MWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.84%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.87%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWUSX:
MWUSX с MWLDXMWUSX с MWESXMWUSX с MWHYXMWUSX с MWIGXMWUSX с MWCIXMWUSX с MWSTXMWUSX с CUTAX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий MWUSX и MWTIX

MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWUSX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWUSX
Ранг доходности на риск MWUSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWUSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWUSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWUSX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWUSXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.83

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.19

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.14

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

1.45

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

3.83

+18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWUSX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWUSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWUSX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWUSXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.83

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.93

-0.12

Корреляция

Корреляция между MWUSX и MWTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWUSX и MWTIX

Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		3.28%3.80%3.59%3.25%1.28%0.41%0.93%2.67%2.56%1.06%1.18%0.65%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWUSX и MWTIX

Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWUSXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.58%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.05%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-20.51%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.06%

-20.58%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.46%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.76%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.16%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MWUSX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) составляет 0.77%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWUSXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.74%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.91%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.89%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

6.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.30%

-3.41%