- ISIN
- US5929058148
- CUSIP
- 592905814
- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2003 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции MWUSX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) показал доход в 1.16% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWUSX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 1.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MWUSX закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 25 мар. 2009 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.22% | -0.18% | 0.31% | 0.31% | 0.00% | 1.16% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 0.80% | 0.35% | 0.53% | -0.18% | 0.59% | 0.09% | 0.83% | 0.58% | 0.33% | 0.31% | 0.46% | 5.15% |
| 2024 | 0.61% | -0.12% | 0.00% | -0.39% | 0.88% | 0.00% | 1.35% | 0.85% | 0.74% | -0.36% | 0.40% | 0.40% | 4.44% |
| 2023 | 1.25% | -0.70% | 1.03% | 0.32% | -0.17% | -0.15% | 0.35% | 0.00% | -0.36% | -0.25% | 1.62% | 1.11% | 4.09% |
| 2022 | -0.19% | -0.43% | -0.64% | -0.89% | 0.58% | -0.72% | 0.48% | -0.55% | -1.46% | -0.27% | 0.99% | 0.29% | -2.78% |
| 2021 | -0.00% | -0.23% | -0.19% | 0.28% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.19% | 0.02% | 0.03% | -0.21% | 0.05% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.48%) than losses (7.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.48%
- Участие в снижении
- 7.15%
Комиссия
Комиссия MWUSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWUSX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.93 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.29 | 13.52 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.80% | 3.59% | 3.25% | 1.28% | 0.41% | 0.93% | 2.67% | 2.56% | 1.06% | 1.18% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 25.25%, зарегистрированную 15 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 729 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.25%апр. 2009 г. | 1y 4mo | 2y 10mo | 4y 3moдек. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.06%окт. 2022 г. | 1y 16d | 1y 1mo | 2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -1.64%март 2020 г. | 13d | 6mo 11d | 6mo 24dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2007 года2007 | -1.37%авг. 2007 г. | 26d | 2mo 3d | 2mo 29dавг. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.19%нояб. 2007 г. | 22d | 3d | 25dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г. |
Показатели просадок
| MWUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -56.78% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -9.10% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -18.90% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -25.43% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.06% | -33.92% | +28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -10.72% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.97% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWUSX
Добавьте Metropolitan West Ultra Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWUSX