График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) показал доход в 0.23% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWUSX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MWUSX закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 25 мар. 2009 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.22% | -0.48% | 0.23% | |||||||||
| 2025 | 0.35% | 0.80% | 0.35% | 0.53% | -0.18% | 0.59% | 0.09% | 0.83% | 0.58% | 0.33% | 0.31% | 0.46% | 5.15% |
| 2024 | 0.61% | -0.12% | 0.00% | -0.39% | 0.88% | 0.00% | 1.35% | 0.85% | 0.74% | -0.36% | 0.40% | 0.40% | 4.44% |
| 2023 | 1.25% | -0.70% | 1.03% | 0.32% | -0.17% | -0.15% | 0.35% | 0.00% | -0.36% | -0.25% | 1.62% | 1.11% | 4.09% |
| 2022 | -0.19% | -0.43% | -0.64% | -0.89% | 0.58% | -0.72% | 0.48% | -0.55% | -1.46% | -0.27% | 0.99% | 0.29% | -2.78% |
| 2021 | -0.00% | -0.23% | -0.19% | 0.28% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.19% | 0.02% | 0.03% | -0.21% | 0.05% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.07.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.67%) было выше, чем в снижении (7.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.67%
- Участие в снижении
- 7.20%
Комиссия
Комиссия MWUSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWUSX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.90 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.39 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.40 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.19 | 6.61 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MWUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.80% | 3.59% | 3.25% | 1.28% | 0.41% | 0.93% | 2.67% | 2.56% | 1.06% | 1.18% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 25.25%, зарегистрированную 15 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 729 торговых сессий.
Текущая просадка Metropolitan West Ultra Short Bond Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.25% | 3 дек. 2007 г. | 344 | 15 апр. 2009 г. | 729 | 6 мар. 2012 г. | 1073 |
| -5.06% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 288 | 13 дек. 2023 г. | 553 |
| -1.64% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 133 | 30 сент. 2020 г. | 143 |
| -1.37% | 3 авг. 2007 г. | 19 | 29 авг. 2007 г. | 44 | 31 окт. 2007 г. | 63 |
| -1.19% | 5 нояб. 2007 г. | 16 | 27 нояб. 2007 г. | 3 | 30 нояб. 2007 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...