PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWUSX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWUSX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

MWUSX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWUSX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWUSX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		0.23%5.15%4.44%4.09%-2.78%-0.30%1.18%2.95%1.06%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

MWUSX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.84%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.87%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с MWUSX:
MWUSX с MWLDXMWUSX с MWESXMWUSX с MWHYXMWUSX с MWTIXMWUSX с MWCIXMWUSX с MWIGXMWUSX с MWSTX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий MWUSX и CUTAX

MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

MWUSX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWUSX
Ранг доходности на риск MWUSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWUSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWUSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWUSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWUSX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWUSXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

3.33

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

5.65

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

2.40

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

7.51

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.19

37.23

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWUSX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWUSX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWUSX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWUSXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.33

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

2.04

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.77

-0.96

Корреляция

Корреляция между MWUSX и CUTAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWUSX и CUTAX

Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund		3.28%3.80%3.59%3.25%1.28%0.41%0.93%2.67%2.56%1.06%1.18%0.65%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWUSX и CUTAX

Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWUSXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-1.79%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.40%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-1.79%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.22%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MWUSX и CUTAX

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWUSXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.63%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

0.89%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.03%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

0.93%

+0.96%