Сравнение MWUSX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
MWUSX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MWUSX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWUSX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 0.23% | 5.15% | 4.44% | 4.09% | -2.78% | -0.30% | 1.18% | 2.95% | 2.36% | 0.83% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MWUSX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.38% соответственно.
MWUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 1.87%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWUSX и DFYGX
MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
MWUSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
MWUSX
DFYGX
Сравнение MWUSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWUSX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.73 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 3.66 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.91 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 5.30 | +16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MWUSX и DFYGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWUSX и DFYGX
Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 3.28% | 3.80% | 3.59% | 3.25% | 1.28% | 0.41% | 0.93% | 2.67% | 2.56% | 1.06% | 1.18% | 0.65% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MWUSX и DFYGX
Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -4.46% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.04% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -4.36% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.06% | -4.46% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.30% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWUSX и DFYGX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.15% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.41% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.21% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 1.22% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 0.99% | +0.90% |