PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWUSX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWUSX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWUSX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
0.23%5.15%4.44%4.09%-2.78%-0.30%1.18%2.95%2.36%0.83%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MWUSX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.38% соответственно.


MWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.84%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.87%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Metropolitan West Ultra Short Bond Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий MWUSX и DFYGX

MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

MWUSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWUSX
Ранг доходности на риск MWUSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWUSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWUSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWUSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWUSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWUSXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.38

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

3.66

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

1.91

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

5.30

+16.62

MWUSX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWUSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWUSX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWUSXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.85

-1.04

Корреляция

Корреляция между MWUSX и DFYGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWUSX и DFYGX

Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWUSX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund
3.28%3.80%3.59%3.25%1.28%0.41%0.93%2.67%2.56%1.06%1.18%0.65%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MWUSX и DFYGX

Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MWUSXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-4.46%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-1.04%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-4.36%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.06%

-4.46%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.30%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MWUSX и DFYGX

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWUSXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.15%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.41%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.21%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.22%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

0.99%

+0.90%