Сравнение MWTRX с MWSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и MWSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и MWSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MWSTX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям MWSTX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.82% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и MWSTX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.
Доходность на риск
MWTRX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск
MWTRX
MWSTX
Сравнение MWTRX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | MWSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.76 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.83 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.26 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 11.40 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.92 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и MWSTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и MWSTX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MWSTX в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и MWSTX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и MWSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -37.03% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.62% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -13.75% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -13.75% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.13% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.10% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.46% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и MWSTX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.78% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.65% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 2.76% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 3.87% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.41% | +1.87% |