Сравнение MWTRX с MWESX
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWTRX returned 3.65%/yr vs 7.32%/yr for MWESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MWTRX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и MWESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MWESX с доходностью 0.71%.
MWTRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 1.39%
MWESX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWTRX и MWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.08% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -0.23% |
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.71% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
Correlation
The correlation between MWTRX and MWESX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between MWTRX and MWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWTRX vs. MWESX — Ранг доходности на риск
MWTRX
MWESX
Сравнение MWTRX c MWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | MWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.41 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.27 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.19 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и MWESX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и MWESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWTRX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -19.57% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.71% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -6.40% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.33% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.86% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и MWESX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWTRX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.42% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.81% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.91% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 6.81% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.81% | -1.50% |
Сравнение комиссий MWTRX и MWESX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MWESX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и MWESX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MWESX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 4.58% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.82% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MWTRX and MWESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MWTRX has higher volatility (1.58%) compared to MWESX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MWTRX dropped -20.81% vs MWESX's -19.57%.
MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWTRX и MWESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор