Сравнение MWTRX с MWCIX
MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) and MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) are both mutual funds - MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while MWCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWTRX returned 1.39%/yr vs 2.86%/yr for MWCIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWTRX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for MWCIX.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и MWCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MWCIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям MWCIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.86% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 1.39%
MWCIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MWTRX и MWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.08% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 1.32% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
Correlation
The correlation between MWTRX and MWCIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, MWTRX and MWCIX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWTRX vs. MWCIX — Ранг доходности на риск
MWTRX
MWCIX
Сравнение MWTRX c MWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | MWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.84 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 16.05 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.47 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и MWCIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки MWCIX в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и MWCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWTRX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -13.00% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.62% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -3.33% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -13.00% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -13.00% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.19% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.50% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.39% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и MWCIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWTRX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.86% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 1.89% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.51% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.63% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.16% | +2.15% |
Сравнение комиссий MWTRX и MWCIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MWCIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и MWCIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MWCIX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 5.43% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.82% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
MWTRX and MWCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWTRX has higher volatility (1.58%) compared to MWCIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MWTRX dropped -20.81% vs MWCIX's -13.00%.
MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWTRX и MWCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор