PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTIX с MWLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and MWLDX (Metropolitan West Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds, while MWLDX is a Short-Term Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.60%/yr vs 1.91%/yr for MWLDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.62%/yr for MWLDX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MWLDX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям MWLDX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.91% соответственно.

MWTIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.68%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.60%

MWLDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.02%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		0.54%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%

Correlation

The correlation between MWTIX and MWLDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.68

The correlation between MWTIX and MWLDX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с DODIXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGX
Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с MWUSXMWLDX с MWIGXMWLDX с MWESXMWLDX с VBTLXMWLDX с GPARXMWLDX с MWSTXMWLDX с SGOV

Доходность на риск

MWTIX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.97

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.56

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.17

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

11.72

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MWLDX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWLDX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTIXMWLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-19.48%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.29%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-1.75%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-8.36%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-8.36%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.31%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.26%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.35%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWLDX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTIXMWLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.62%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

1.50%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.08%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.86%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

2.26%

+3.07%

Сравнение комиссий MWTIX и MWLDX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWLDX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWLDX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MWLDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.79%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.07%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Часто задаваемые вопросы

MWTIX and MWLDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWTIX has higher volatility (1.52%) compared to MWLDX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs MWLDX's -19.48%.

MWLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTIX и MWLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор