PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с MWLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MWLDX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям MWLDX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.88% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с VBTLXMWLDX с SGOVMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX

Сравнение комиссий MWTIX и MWLDX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWLDX в 0.62%.

MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. MWLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.94

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.11

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

11.60

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MWLDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.27

-0.35

Корреляция

Корреляция между MWTIX и MWLDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWLDX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MWLDX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWLDX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки MWLDX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXMWLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-19.48%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.29%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-8.36%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-8.36%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.94%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.26%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.35%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWLDX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXMWLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.62%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.41%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

2.17%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.83%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

2.23%

+3.07%