Сравнение MWLDX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 2.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и SGOV
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MWLDX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MWLDX
SGOV
Сравнение MWLDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 20.63 | -18.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 286.00 | -283.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 202.83 | -201.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 412.76 | -409.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 4,634.41 | -4,622.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 20.63 | -18.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.13 | -13.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 12.35 | -11.08 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и SGOV
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и SGOV
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -0.03% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.01% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -0.03% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и SGOV
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.13% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 0.20% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 0.24% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 0.24% | +1.99% |