PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929052026

CUSIP

592905202

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

31 мар. 1997 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWLDX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) показал доход в 2.05% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWLDX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MWLDX

С начала года

2.05%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

2.07%

1 год

6.02%

3 года

3.38%

5 лет

1.73%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%1.07%0.34%0.66%-0.48%2.05%
20240.60%-0.65%0.50%-0.72%0.87%0.74%1.59%1.07%1.01%-1.14%0.57%0.01%4.50%
20231.77%-1.27%1.54%0.44%-0.50%-0.40%0.58%0.25%-0.65%-0.13%2.10%1.82%5.59%
2022-0.71%-0.49%-1.52%-1.05%0.38%-1.04%1.03%-0.86%-1.93%-0.71%1.26%0.40%-5.17%
20210.11%-0.13%-0.15%0.29%0.07%-0.06%0.17%0.06%-0.03%-0.15%-0.16%-0.15%-0.12%
20200.53%0.63%-1.91%1.29%0.60%0.80%0.44%0.20%0.09%-0.02%0.30%0.32%3.27%
20190.45%0.21%0.79%0.21%0.78%0.55%-0.14%0.78%-0.03%0.43%-0.04%0.18%4.25%
2018-0.21%-0.09%0.06%-0.07%0.41%-0.06%-0.05%0.30%-0.17%0.08%0.21%0.81%1.22%
20170.09%0.21%0.11%0.22%0.11%0.10%0.12%0.23%-0.00%-0.00%-0.12%0.06%1.14%
20160.22%-0.14%0.31%0.09%0.11%0.44%0.10%0.00%0.09%0.09%-0.25%0.26%1.34%
20150.19%-0.03%0.10%0.22%0.00%-0.14%-0.03%-0.14%0.19%-0.02%-0.02%-0.12%0.20%
20140.33%0.23%-0.01%0.24%0.36%0.12%-0.00%0.10%-0.01%0.08%-0.02%-0.01%1.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWLDX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWLDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.38
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.37$0.33$0.17$0.08$0.12$0.21$0.18$0.12$0.13$0.10$0.11

Дивидендный доход

3.90%4.39%3.93%2.12%0.89%1.39%2.42%2.14%1.37%1.45%1.12%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.37
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.13
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Metropolitan West Low Duration Bond Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%6 февр. 2008 г.27410 мар. 2009 г.2717 апр. 2010 г.545
-7.85%4 окт. 2021 г.26520 окт. 2022 г.32031 янв. 2024 г.585
-5.92%17 янв. 2002 г.13330 июл. 2002 г.2123 июн. 2003 г.345
-3.61%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.5410 июн. 2020 г.65
-2.05%7 июн. 2011 г.855 окт. 2011 г.8031 янв. 2012 г.165
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...