PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to maximize current income, consistent with preservation of capital. The fund pursues its objective by investing, under normal circumstances, at least 70% of its net assets in highly rated fixed income securities or unrated securities determined by the Adviser to be of comparable quality. The fund also invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in fixed income securities it regards as bonds.

ISIN
US5929052026
CUSIP
592905202
Эмитент
Metropolitan West Funds
Дата выпуска
31 мар. 1997 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$5,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с MWUSXMWLDX с MWIGXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWSTXMWLDX с SGOVMWLDX с VBTLXMWLDX с VWEHXMWLDX с MWTIXMWLDX с MWHYX

Доходность

График доходности MWLDX

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции MWLDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) показал доход в 0.75% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWLDX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

1 день
0.12%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.75%
С начала года
0.75%
1 год
3.61%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.91%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MWLDX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MWLDX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.38%0.47%-0.69%0.31%0.19%0.09%-0.00%0.75%
20250.45%1.07%0.33%0.65%-0.28%0.80%-0.09%1.03%0.46%0.22%0.43%0.51%5.72%
20240.60%-0.65%0.12%-0.72%0.87%0.36%1.59%1.07%1.01%-1.14%0.57%0.09%3.79%
20231.77%-1.27%1.54%0.44%-0.50%-0.40%0.58%-0.12%-0.65%-0.49%2.10%1.82%4.82%
2022-0.71%-0.49%-1.52%-1.05%0.38%-1.18%0.83%-0.86%-2.15%-0.71%1.26%0.40%-5.70%
2021-0.00%-0.22%-0.15%0.29%0.07%-0.06%0.17%0.06%-0.03%-0.15%-0.16%-0.15%-0.33%

Метрики бенчмарка

Metropolitan West Low Duration Bond Fund has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1997.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.79%) than losses (1.70%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.08%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
10.79%
Участие в снижении
1.70%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MWLDX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MWLDX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MWLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWLDXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.24

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.24

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.71

+0.57

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.32$0.32$0.31$0.27$0.13$0.06$0.12$0.21$0.22$0.12$0.13$0.10

Дивидендный доход

3.80%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2025$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.31
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.13
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Metropolitan West Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 19.48%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Metropolitan West Low Duration Bond Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-19.48%март 2009 г.
1y 1mo1y 1mo
2y 2moфевр. 2008 г. - апр. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.36%окт. 2022 г.
1y 16d1y 9mo
2y 10moокт. 2021 г. - июль 2024 г.
Медвежий рынок2022
-5.44%июль 2002 г.
1mo 13d9mo 4d
10mo 17dиюнь 2002 г. - апр. 2003 г.
Крах доткомов2000–2002
-3.61%март 2020 г.
14d2mo 18d
3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-2.06%окт. 2011 г.
4mo3mo 28d
7mo 28dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г.
—

Показатели просадок

MWLDXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-56.78%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-9.10%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-18.90%

+17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-25.43%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-33.92%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.00%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-10.70%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.09%

-1.73%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MWLDX

Добавьте Metropolitan West Low Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MWLDX