График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) показал доход в -0.22% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWLDX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MWLDX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.47% | -1.06% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.45% | 1.07% | 0.33% | 0.65% | -0.28% | 0.80% | -0.09% | 1.03% | 0.46% | 0.22% | 0.43% | 0.51% | 5.72% |
| 2024 | 0.60% | -0.65% | 0.12% | -0.72% | 0.87% | 0.36% | 1.59% | 1.07% | 1.01% | -1.14% | 0.57% | 0.09% | 3.79% |
| 2023 | 1.77% | -1.27% | 1.54% | 0.44% | -0.50% | -0.40% | 0.58% | -0.12% | -0.65% | -0.49% | 2.10% | 1.82% | 4.82% |
| 2022 | -0.71% | -0.49% | -1.52% | -1.05% | 0.38% | -1.18% | 0.83% | -0.86% | -2.15% | -0.71% | 1.26% | 0.40% | -5.70% |
| 2021 | 0.00% | -0.22% | -0.15% | 0.29% | 0.07% | -0.06% | 0.17% | 0.06% | -0.03% | -0.15% | -0.16% | -0.15% | -0.33% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Low Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 3.08%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.04.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.99%) было выше, чем в снижении (1.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.99%
- Участие в снижении
- 1.82%
Комиссия
Комиссия MWLDX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWLDX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.90 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.39 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.40 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 6.61 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MWLDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.32 | $0.31 | $0.27 | $0.13 | $0.06 | $0.12 | $0.21 | $0.22 | $0.12 | $0.13 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metropolitan West Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 19.48%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Metropolitan West Low Duration Bond Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.48% | 6 февр. 2008 г. | 278 | 13 мар. 2009 г. | 270 | 9 апр. 2010 г. | 548 |
| -8.36% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 710 |
| -5.44% | 17 июн. 2002 г. | 31 | 30 июл. 2002 г. | 189 | 30 апр. 2003 г. | 220 |
| -3.61% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 54 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -2.06% | 7 июн. 2011 г. | 85 | 5 окт. 2011 г. | 80 | 31 янв. 2012 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...