Сравнение MWSTX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и MWTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWSTX и MWTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MWSTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции MWSTX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.47% соответственно.
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWSTX и MWTRX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MWTRX в 0.65%.
Доходность на риск
MWSTX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск
MWSTX
MWTRX
Сравнение MWSTX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | MWTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.12 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.33 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 3.53 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.28 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MWSTX и MWTRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и MWTRX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности MWTRX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и MWTRX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и MWTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWSTX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -20.81% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.17% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -20.67% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -20.81% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.44% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.63% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.19% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и MWTRX
Текущая волатильность для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) составляет 0.78%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWSTX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.71% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.89% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 4.92% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.60% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 5.28% | -1.87% |