Сравнение MWOFX с MEIKX

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWOFX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции MEIKX немного впереди с 10.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MWOFX и MEIKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MEIKX.

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.