Сравнение MWOFX с GWOAX
MWOFX (MFS Global Growth Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MWOFX returned 10.55%/yr vs 12.42%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.42% соответственно.
MWOFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.55%
GWOAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам MWOFX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -4.94% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 20.23% | 35.37% | -4.94% | 31.13% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 13.63% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between MWOFX and GWOAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between MWOFX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MWOFX
GWOAX
Сравнение MWOFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWOFX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.70 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 14.60 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и GWOAX
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -49.84% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.78% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -16.11% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -26.21% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -35.28% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.47% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -8.97% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.22% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и GWOAX
MFS Global Growth Fund (MWOFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 4.46% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.53% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.18% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.92% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.28% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.42% | +0.14% |
Сравнение комиссий MWOFX и GWOAX
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и GWOAX
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GWOAX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.71% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
MWOFX and GWOAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWOAX has higher volatility (4.53%) compared to MWOFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWOFX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор