PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWOFX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с GLDMMWOFX с MGK
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий MWOFX и GMGEX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MWOFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.94

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.63

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.59

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

11.30

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.94

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между MWOFX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и GMGEX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и GMGEX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-58.47%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.62%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-28.58%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-34.98%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-6.81%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-16.84%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.66%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и GMGEX

Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 5.35%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.09%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.78%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.72%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.74%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.02%

+0.56%