PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MWMIX и VSTSX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MWMIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.25

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между MWMIX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и VSTSX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и VSTSX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-34.97%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.41%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-25.35%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.21%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.97%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и VSTSX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.49%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.79%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.61%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.37%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.86%

+1.74%