Сравнение MWMIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWMIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -6.65% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 34.85% | -1.49% | -0.52% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | -0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
MWMIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWMIX и VPMAX
MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MWMIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MWMIX
VPMAX
Сравнение MWMIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWMIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.78 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.30 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.76 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 16.16 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWMIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.78 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и VPMAX
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 13.35% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и VPMAX
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWMIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -48.32% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.75% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.21% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -8.80% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.61% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.20% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и VPMAX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWMIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.72% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 22.09% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 28.98% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.17% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 20.11% | +0.49% |