PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MWMIX и VFFSX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MWMIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.31

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.23

Корреляция

Корреляция между MWMIX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и VFFSX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и VFFSX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-33.82%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.12%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-24.51%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.24%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.57%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и VFFSX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.35%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.53%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.32%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.91%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

18.52%

+2.08%