Сравнение MWLDX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.15% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.44% соответственно.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и VISTX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
MWLDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
MWLDX
VISTX
Сравнение MWLDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.00 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 4.71 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.68 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.15 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 20.61 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.00 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.67 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и VISTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и VISTX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и VISTX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -5.64% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.86% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -5.64% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | -5.64% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.56% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.69% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и VISTX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.85% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.45% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.85% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 1.47% | +0.76% |