Сравнение MWLDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 0.94% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и SWSBX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
MWLDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
MWLDX
SWSBX
Сравнение MWLDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.59 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.60 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.71 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.85 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и SWSBX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и SWSBX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -9.06% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.54% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -9.06% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.13% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.81% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.42% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и SWSBX
Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.73% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.49% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.40% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.95% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.47% | -0.24% |