PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWLDX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWLDX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWLDX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.67% соответственно.

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с VBTLXMWLDX с SGOVMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий MWLDX и MWTIX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWLDX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.83

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.19

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.45

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

3.83

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.83

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.93

+0.35

Корреляция

Корреляция между MWLDX и MWTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и MWTIX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и MWTIX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWLDXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-20.58%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.05%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-20.51%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-20.58%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.46%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.76%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.16%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWLDXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.74%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.91%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

4.89%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.61%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.30%

-3.07%