Сравнение MWLDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.15% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWLDX имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции DFEQX немного впереди с 1.91%.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и DFEQX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
MWLDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MWLDX
DFEQX
Сравнение MWLDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 4.12 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 6.61 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.55 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.59 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 20.66 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 4.12 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и DFEQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и DFEQX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и DFEQX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -8.40% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.76% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -8.40% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | -8.40% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.55% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.96% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.17% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и DFEQX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.46% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.66% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 0.91% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.06% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 1.70% | +0.53% |