PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWHYX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWHYX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MWHYX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности MWHYX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWHYX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		-0.65%6.09%6.24%10.77%-12.58%2.85%11.47%12.30%-0.91%6.23%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWHYX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWHYX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 1.67% соответственно.

MWHYX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.14%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.61%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с MWUSXMWHYX с MWESXMWHYX с SCFIXMWHYX с THHYXMWHYX с MWIGXMWHYX с MWCIXMWHYX с MWTRX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий MWHYX и MWTIX

MWHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWHYX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWHYX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWHYXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.19

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

3.83

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWHYX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWHYX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWHYX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWHYXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.93

+0.47

Корреляция

Корреляция между MWHYX и MWTIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWHYX и MWTIX

Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		5.57%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWHYX и MWTIX

Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWHYXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-20.58%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.05%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-20.51%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

-20.58%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.46%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.76%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MWHYX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) составляет 1.19%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWHYXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.74%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.89%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

6.61%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.30%

-0.85%