Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) показал доход в -1.19% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWHYX составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MWHYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.8%.

Metropolitan West High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 5.89%, бета — 0.09, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.10.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.03%) было выше, чем в снижении (28.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MWHYX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MWHYX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Metropolitan West High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Metropolitan West High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 28.94%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.

Текущая просадка Metropolitan West High Yield Bond Fund составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.