PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929058718

CUSIP

592905871

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

30 сент. 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWHYX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West High Yield Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) показал доход в 2.01% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWHYX составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MWHYX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.45%

1 год

6.86%

3 года

5.21%

5 лет

3.81%

10 лет

4.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%0.70%-0.53%0.00%0.87%2.01%
20240.35%0.09%0.80%-1.05%1.22%0.85%1.63%1.46%1.03%-0.50%0.76%-0.55%6.22%
20233.52%-1.60%0.64%1.38%-1.00%1.08%1.21%0.12%-1.11%-1.21%3.88%3.56%10.77%
2022-2.48%-1.42%-0.70%-3.62%-0.71%-5.98%5.85%-1.70%-4.42%2.19%1.72%-0.19%-11.36%
20210.37%-0.04%-0.37%1.03%0.30%0.85%0.29%0.49%0.35%-0.46%-1.02%1.56%3.38%
20200.42%-0.19%-5.91%4.84%2.83%0.74%3.84%0.87%-0.94%0.41%3.10%1.32%11.47%
20193.89%1.18%0.80%1.31%0.07%1.69%0.66%0.35%0.22%0.42%-0.10%1.24%12.30%
20180.21%-0.74%-0.40%0.43%-0.06%0.15%0.45%0.46%0.45%-0.81%-0.06%-1.33%-1.26%
20170.73%1.11%0.29%0.81%0.71%0.28%0.80%0.18%0.57%0.27%-0.02%0.34%6.23%
2016-0.57%-0.30%1.71%1.81%0.52%0.45%0.97%1.41%0.42%0.37%-0.30%1.20%7.94%
20150.18%1.77%-0.76%0.77%0.04%-1.39%0.62%-1.21%-1.91%2.21%-0.83%-1.58%-2.16%
20140.33%1.74%0.09%0.46%0.66%0.84%-1.42%1.57%-2.34%0.65%-0.75%-1.39%0.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWHYX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWHYX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West High Yield Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.35
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.90
  • За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.61$0.58$0.48$0.36$0.38$0.41$0.39$0.33$0.34$0.40$0.60

Дивидендный доход

5.90%6.57%6.20%5.32%3.42%3.55%4.11%4.23%3.42%3.57%4.38%6.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.61
2023$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.34
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.18$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка Metropolitan West High Yield Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.13%5 июн. 2007 г.38615 дек. 2008 г.12110 июн. 2009 г.507
-15.19%10 нояб. 2021 г.22329 сент. 2022 г.42712 июн. 2024 г.650
-14.24%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.4527 мая 2020 г.58
-12.4%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.14330 апр. 2012 г.251
-8.79%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.506
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...