PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWHYX с MWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWHYX с MWESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWHYX (Metropolitan West High Yield Bond Fund) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both mutual funds - MWHYX is a High Yield Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWHYX returned 7.02%/yr vs 7.32%/yr for MWESX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWHYX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.

Доходность

Сравнение доходности MWHYX и MWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWHYX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у MWESX с доходностью 0.71%.

MWHYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.32%
3 года*
7.02%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.63%

MWESX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWHYX и MWESX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		1.57%6.09%6.24%10.77%-12.58%0.06%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.71%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%

Correlation

The correlation between MWHYX and MWESX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between MWHYX and MWESX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West High Yield Bond Fund

MetWest ESG Securitized Fund

Часто сравнивают с MWHYX:
MWHYX с SCFIXMWHYX с MWUSXMWHYX с MWIGXMWHYX с THHYXMWHYX с MWCIXMWHYX с MWTIXMWHYX с MWTRX
Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWCIXMWESX с AAIIX

Доходность на риск

MWHYX vs. MWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWHYX
Ранг доходности на риск MWHYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWHYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWHYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWHYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWHYX c MWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWHYXMWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.67

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.56

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.41

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

7.27

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWHYX vs. MWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWHYX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWESX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWHYX и MWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWHYXMWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.19

+1.22

Просадки

Сравнение просадок MWHYX и MWESX

Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и MWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWHYXMWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-19.57%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.71%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.10%

-6.40%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.33%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.86%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MWHYX и MWESX

Текущая волатильность для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) составляет 0.94%, в то время как у MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что MWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWHYXMWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.81%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.91%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

6.81%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

6.81%

-2.34%

Сравнение комиссий MWHYX и MWESX

MWHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MWESX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWHYX и MWESX

Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MWESX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWHYX
Metropolitan West High Yield Bond Fund		6.54%6.04%6.59%6.20%3.94%2.90%3.54%4.11%4.60%3.42%4.17%4.37%

Часто задаваемые вопросы

MWHYX and MWESX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWESX has higher volatility (1.42%) compared to MWHYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MWHYX dropped -28.94% vs MWESX's -19.57%.

MWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWHYX и MWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор