Сравнение MWHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
MWHYX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MWHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 6.24% | 10.77% | -12.58% | 2.85% | 11.47% | 12.30% | -0.91% | 6.23% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MWHYX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MWHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.44% соответственно.
MWHYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.61%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWHYX и FHYSX
MWHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
MWHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
MWHYX
FHYSX
Сравнение MWHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.73 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 11.03 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.86 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MWHYX и FHYSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWHYX и FHYSX
Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | 5.57% | 6.04% | 6.59% | 6.20% | 3.94% | 2.90% | 3.54% | 4.11% | 4.60% | 3.42% | 4.17% | 4.37% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок MWHYX и FHYSX
Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -21.45% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.50% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -16.93% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -21.45% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.77% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.61% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWHYX и FHYSX
Текущая волатильность для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) составляет 1.19%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что MWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.43% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.79% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.20% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.77% | -1.32% |