PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

MWEQ.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%7.48%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.56%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий MWEQ.L и SPXP.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

MWEQ.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.60

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

11.38

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.88

+0.15

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и SPXP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и SPXP.L

Ни MWEQ.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и SPXP.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-25.46%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.09%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.42%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.54%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.97%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и SPXP.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.36%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.64%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.89%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.62%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.85%

-2.77%