PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWEBX с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWEBX (MFS Global Equity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MWEBX returned 5.31%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MWEBX charges 1.90%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.97%.

MWEBX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-2.30%
1 год
4.70%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.57%

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWEBX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-1.75%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%18.64%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between MWEBX and VTWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between MWEBX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

MWEBX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWEBXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.83

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.51

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.51

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

10.87

-9.82

MWEBX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и VTWAX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWEBXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-34.20%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.64%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-16.43%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-26.40%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-2.81%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.27%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.22%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и VTWAX

Текущая волатильность для MFS Global Equity Fund (MWEBX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWEBXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.97%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.27%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.86%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.23%

-1.14%

Сравнение комиссий MWEBX и VTWAX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и VTWAX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.56%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		24.56%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWEBX and VTWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to MWEBX (4.67%). In terms of maximum drawdown, MWEBX dropped -52.31% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWEBX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор