PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.14% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CSUAXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий MWEBX и MVGIX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.18

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.64

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.48

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

6.28

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.18

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MVGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MVGIX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MVGIX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-30.19%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.65%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-18.01%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-30.19%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-6.99%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.89%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.04%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MVGIX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.77%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

5.94%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

10.60%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

10.54%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.39%

+4.73%