Сравнение MWCIX с MWTRX
MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) are both mutual funds - MWCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWCIX returned 2.86%/yr vs 1.39%/yr for MWTRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWCIX charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for MWTRX.
Доходность
Сравнение доходности MWCIX и MWTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWCIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MWCIX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.39% соответственно.
MWCIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.86%
MWTRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам MWCIX и MWTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 1.32% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.08% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
Correlation
The correlation between MWCIX and MWTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, MWCIX and MWTRX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWCIX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск
MWCIX
MWTRX
Сравнение MWCIX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWCIX | MWTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.53 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 4.66 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWCIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.18 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MWCIX и MWTRX
Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWCIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.00% | -20.81% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.38% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | -7.14% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -20.67% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.00% | -20.81% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -5.23% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.64% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.10% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWCIX и MWTRX
Текущая волатильность для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) составляет 0.86%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWCIX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.58% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 3.18% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.38% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.64% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 5.31% | -2.15% |
Сравнение комиссий MWCIX и MWTRX
MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWCIX и MWTRX
Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MWTRX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 5.43% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.82% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
MWCIX and MWTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWTRX has higher volatility (1.58%) compared to MWCIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs MWTRX's -20.81%.
MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWCIX и MWTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор