Сравнение MWCIX с EIGMX
MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, MWCIX returned 2.86%/yr vs 4.94%/yr for EIGMX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.76% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MWCIX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWCIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции MWCIX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.94% соответственно.
MWCIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.86%
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам MWCIX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 1.32% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.26% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Correlation
The correlation between MWCIX and EIGMX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between MWCIX and EIGMX shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWCIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
MWCIX
EIGMX
Сравнение MWCIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWCIX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.29 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 8.52 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 30.93 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWCIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 6.67 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.39 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.98 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MWCIX и EIGMX
Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и EIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWCIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.00% | -9.42% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.44% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | -1.63% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -7.39% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.00% | -9.42% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.92% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWCIX и EIGMX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWCIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.45% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.61% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.84% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.61% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.50% | +0.66% |
Сравнение комиссий MWCIX и EIGMX
И MWCIX, и EIGMX имеют комиссию равную 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWCIX и EIGMX
Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности EIGMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.67% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 5.43% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MWCIX and EIGMX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWCIX has higher volatility (0.86%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs EIGMX's -9.42%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWCIX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор