Сравнение MWCIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MWCIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWCIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MWCIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции MWCIX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.79% соответственно.
MWCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.79%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWCIX и DFLEX
MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
MWCIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
MWCIX
DFLEX
Сравнение MWCIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWCIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 3.69 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 6.09 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.08 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.58 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 20.46 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.69 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.67 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MWCIX и DFLEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWCIX и DFLEX
Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 4.76% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MWCIX и DFLEX
Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.00% | -17.29% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -1.15% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -11.00% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.00% | -17.29% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.80% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.26% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWCIX и DFLEX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.56% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.91% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 1.40% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.92% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.73% | +0.40% |