Сравнение MVUS.L с SPXE.L
MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - MVUS.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVUS.L returned 8.80%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVUS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVUS.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
MVUS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.71%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVUS.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.26% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 14.49% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between MVUS.L and SPXE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between MVUS.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVUS.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
SPXE.L
Сравнение MVUS.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVUS.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.21 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 11.49 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и SPXE.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVUS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -21.81% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -6.78% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -21.81% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.81% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.89% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.35% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.90% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и SPXE.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.26% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 9.35% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 12.18% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.66% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.23% | -1.47% |
Сравнение комиссий MVUS.L и SPXE.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и SPXE.L
Ни MVUS.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVUS.L and SPXE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
MVUS.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MVUS.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор