PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVUS.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVUS.L с SPMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds from iShares - MVUS.L tracks the S&P 500 Index while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVUS.L returned 10.08%/yr vs 10.08%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVUS.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVUS.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVUS.L показывает доходность 4.45%, а SPMD.L немного выше – 4.56%.

MVUS.L

1 день
0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
4.45%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.39%

SPMD.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.83%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVUS.L и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.45%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%4.44%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.56%3.61%20.77%4.38%-0.37%26.11%4.44%25.95%4.53%

Correlation

The correlation between MVUS.L and SPMD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between MVUS.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVUS.L и SPMD.L

Секторы
MVUS.L
SPMD.L

Технологии

31.0%
29.0%

Финансовые услуги

17.2%
17.8%

Здравоохранение

13.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

10.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.5%

Промышленность

5.6%
5.7%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

MVUS.L
31.0%
SPMD.L
29.0%

Финансовые услуги

MVUS.L
17.2%
SPMD.L
17.8%

Здравоохранение

MVUS.L
13.0%
SPMD.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

MVUS.L
10.4%
SPMD.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

MVUS.L
6.7%
SPMD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

MVUS.L
6.2%
SPMD.L
6.5%

Промышленность

MVUS.L
5.6%
SPMD.L
5.7%

Энергетика

MVUS.L
5.0%
SPMD.L
5.2%

Коммунальные услуги

MVUS.L
2.7%
SPMD.L
2.9%

Сырьевые материалы

MVUS.L
2.2%
SPMD.L
2.3%

Недвижимость

MVUS.L
0.2%
SPMD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Доходность на риск

MVUS.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVUS.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVUS.LSPMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.32

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.89

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.42

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

7.16

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVUS.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVUS.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVUS.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVUS.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.74

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MVUS.L и SPMD.L

Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и SPMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVUS.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-25.24%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.10%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-14.40%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-14.40%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.86%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MVUS.L и SPMD.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.24%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVUS.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.89%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.94%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

9.35%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

12.64%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

14.70%

-0.92%

Сравнение комиссий MVUS.L и SPMD.L

И MVUS.L, и SPMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVUS.L и SPMD.L

MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MVUS.L and SPMD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVUS.L and SPMD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

MVUS.L tracks S&P 500 Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и SPMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор