Сравнение MVRL с AMNA
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и AMNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVRL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
AMNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и AMNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.20% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 50.58% |
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.30% | 12.50% | 20.41% | 36.44% | 2.88% |
Correlation
The correlation between MVRL and AMNA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between MVRL and AMNA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. AMNA — Ранг доходности на риск
MVRL
AMNA
Сравнение MVRL c AMNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | AMNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и AMNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и AMNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | — | — |
Сравнение комиссий MVRL и AMNA
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и AMNA
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 5.61% | 5.48% | 5.84% | 2.12% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 21.21% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and AMNA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for AMNA.
MVRL is categorized as REIT, while AMNA is MLPs. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.75% for AMNA.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и AMNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор