PortfoliosLab logo
Сравнение AMNA с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMNA и UMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMNA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.40%
197.86%
AMNA
UMI

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMNA и UMI

AMNA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии AMNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMNA: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMNA и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMNA
Ранг риск-скорректированной доходности AMNA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMNA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMNA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMNA: 2.91
UMI: 1.42
Коэффициент Сортино AMNA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMNA: 4.23
UMI: 1.80
Коэффициент Омега AMNA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMNA: 1.74
UMI: 1.28
Коэффициент Кальмара AMNA, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMNA: 6.23
UMI: 1.69
Коэффициент Мартина AMNA, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMNA: 9.87
UMI: 6.24


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
1.42
AMNA
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNA и UMI

AMNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.


TTM20242023202220212020201920182017
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN
2.19%4.32%5.61%5.48%5.84%2.13%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AMNA и UMI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-8.56%
AMNA
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности AMNA и UMI

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) составляет 0.00%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что AMNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.03%
AMNA
UMI