PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMNA с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMNA с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. AMNA is passively managed, while UMI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMNA charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности AMNA и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMNA и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%22.22%

Correlation

The correlation between AMNA and UMI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between AMNA and UMI shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMNA и UMI

Секторы
AMNA
UMI

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

AMNA
0.0%
UMI

-

Коммуникационные услуги

AMNA
0.0%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

AMNA
0.0%
UMI

-

Потребительский защитный сектор

AMNA
0.0%
UMI

-

Энергетика

AMNA
0.0%
UMI
99.0%

Финансовые услуги

AMNA
0.0%
UMI

-

Здравоохранение

AMNA
0.0%
UMI

-

Промышленность

AMNA
0.0%
UMI

-

Недвижимость

AMNA
0.0%
UMI

-

Технологии

AMNA
0.0%
UMI

-

Коммунальные услуги

AMNA
0.0%
UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPYAMNA с ENFR
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

AMNA vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMNA
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMNA c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMNA vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок AMNA и UMI

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMNA и UMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.19%

—

Сравнение комиссий AMNA и UMI

AMNA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNA и UMI

AMNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AMNA and UMI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMNA.

AMNA is categorized as MLPs, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: UBS and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.75% for AMNA and 0.85% for UMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMNA и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор