PortfoliosLab logo
Сравнение AMNA с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMNA и MLPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMNA и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.40%
313.48%
AMNA
MLPR

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.58%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

13.77%

1 год

17.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMNA и MLPR

AMNA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии AMNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMNA: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMNA и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMNA
Ранг риск-скорректированной доходности AMNA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMNA c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMNA, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMNA: 2.94
MLPR: 0.61
Коэффициент Сортино AMNA, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMNA: 4.27
MLPR: 0.96
Коэффициент Омега AMNA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMNA: 1.74
MLPR: 1.14
Коэффициент Кальмара AMNA, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMNA: 6.30
MLPR: 0.78
Коэффициент Мартина AMNA, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMNA: 10.02
MLPR: 3.04


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.61
AMNA
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNA и MLPR

AMNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.


TTM20242023202220212020
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN
2.19%4.32%5.61%5.48%5.84%2.13%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.21%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок AMNA и MLPR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-11.56%
AMNA
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности AMNA и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) составляет 0.00%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что AMNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
20.70%
AMNA
MLPR