PortfoliosLab logo
Сравнение AMNA с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMNA и FALN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMNA и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.40%
27.39%
AMNA
FALN

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.01%

5 лет

7.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMNA и FALN

AMNA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии AMNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMNA: 0.75%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMNA и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMNA
Ранг риск-скорректированной доходности AMNA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMNA c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMNA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMNA: 2.91
FALN: 1.04
Коэффициент Сортино AMNA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMNA: 4.23
FALN: 1.48
Коэффициент Омега AMNA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMNA: 1.74
FALN: 1.23
Коэффициент Кальмара AMNA, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMNA: 6.23
FALN: 1.18
Коэффициент Мартина AMNA, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMNA: 9.87
FALN: 6.16


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
1.04
AMNA
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNA и FALN

AMNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.


TTM202420232022202120202019201820172016
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN
2.19%4.32%5.61%5.48%5.84%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок AMNA и FALN


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-1.79%
AMNA
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности AMNA и FALN

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AMNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
5.26%
AMNA
FALN