PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 23.76% for WBIF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и WBIF

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%2.55%

Correlation

The correlation between MVPA and WBIF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between MVPA and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и WBIF

Секторы
MVPA
WBIF

Потребительский циклический сектор

31.4%
11.1%

Финансовые услуги

21.9%
31.0%

Промышленность

14.4%
14.6%

Энергетика

12.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.6%

Технологии

5.3%
19.9%

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

2.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
WBIF
11.1%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
WBIF
31.0%

Промышленность

MVPA
14.4%
WBIF
14.6%

Энергетика

MVPA
12.4%
WBIF
2.9%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
WBIF
2.6%

Технологии

MVPA
5.3%
WBIF
19.9%

Недвижимость

MVPA
3.7%
WBIF

-

Здравоохранение

MVPA
2.5%
WBIF
3.4%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
WBIF
3.1%

Сырьевые материалы

MVPA

-

WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

MVPA

-

WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

MVPA vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.94

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.80

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.62

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

12.94

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WBIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.94

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MVPA и WBIF

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-20.29%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-6.60%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-0.61%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.73%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.84%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и WBIF

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.11%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.63%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.29%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

12.86%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

12.34%

+10.71%

Сравнение комиссий MVPA и WBIF

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и WBIF

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and WBIF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, WBIF leads with 23.76% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIF has performed better with a 23.76% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

MVPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Miller and WBI. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор