Сравнение MVPA с HGER
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. MVPA is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 29.91% for HGER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -2.92% | 39.11% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 7.87% |
Correlation
The correlation between MVPA and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MVPA and HGER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. HGER — Ранг доходности на риск
MVPA
HGER
Сравнение MVPA c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.14 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.38 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и HGER
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -23.31% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -14.04% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -12.22% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -7.68% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 3.20% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и HGER
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 5.00% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.77% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 15.08% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.96% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 17.63% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 17.63% | +5.29% |
Сравнение комиссий MVPA и HGER
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и HGER
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (5.00%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 29.91% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 29.91% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Miller and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор