PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. MVPA is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 39.42% for HGER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и HGER

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%8.48%

Correlation

The correlation between MVPA and HGER is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.04

The correlation between MVPA and HGER shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и HGER

Секторы
MVPA
HGER

Потребительский циклический сектор

31.4%

-

Финансовые услуги

21.9%

-

Промышленность

14.4%

-

Энергетика

12.4%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Технологии

5.3%

-

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
HGER

-

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
HGER

-

Промышленность

MVPA
14.4%
HGER

-

Энергетика

MVPA
12.4%
HGER

-

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
HGER

-

Технологии

MVPA
5.3%
HGER

-

Недвижимость

MVPA
3.7%
HGER

-

Здравоохранение

MVPA
2.5%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

MVPA

-

HGER
102.4%

Коммунальные услуги

MVPA

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

MVPA vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.35

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.06

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.90

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

16.29

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.35

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MVPA и HGER

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-23.31%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.09%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-5.80%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.65%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.43%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и HGER

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.55%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.90%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

17.61%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.61%

+5.44%

Сравнение комиссий MVPA и HGER

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и HGER

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and HGER have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.57% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Miller and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор