PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с GAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, MVOL.L returned 1.44% vs 14.14% for GAUG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 5.13%.

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.44%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.05%

GAUG

1 день
0.15%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и GAUG

2026 (YTD)202520242023
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.67%11.02%11.08%5.48%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.13%11.28%11.78%5.84%

Correlation

The correlation between MVOL.L and GAUG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов MVOL.L и GAUG

Секторы
MVOL.L
GAUG

Технологии

20.1%
36.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.9%

Здравоохранение

13.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.9%

Промышленность

9.2%
8.1%

Коммунальные услуги

8.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.1%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

MVOL.L
20.1%
GAUG
36.2%

Финансовые услуги

MVOL.L
14.0%
GAUG
11.9%

Здравоохранение

MVOL.L
13.8%
GAUG
8.4%

Коммуникационные услуги

MVOL.L
12.1%
GAUG
10.9%

Потребительский защитный сектор

MVOL.L
10.9%
GAUG
4.9%

Промышленность

MVOL.L
9.2%
GAUG
8.1%

Коммунальные услуги

MVOL.L
8.0%
GAUG
2.3%

Потребительский циклический сектор

MVOL.L
5.6%
GAUG
10.1%

Энергетика

MVOL.L
4.5%
GAUG
3.5%

Сырьевые материалы

MVOL.L
1.1%
GAUG
1.8%

Недвижимость

MVOL.L
0.7%
GAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с XYLDGAUG с JEPI

Доходность на риск

MVOL.L vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOL.LGAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.49

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
3.73

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.54

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

18.47

-17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVOL.L vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GAUG равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOL.LGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.49

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.65

-0.92

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и GAUG

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и GAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-10.08%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-4.01%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.03%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-0.72%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.77%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и GAUG

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.74%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

4.33%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

5.69%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.52%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

7.52%

+4.13%

Сравнение комиссий MVOL.L и GAUG

MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и GAUG

Ни MVOL.L, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and GAUG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.

MVOL.L is categorized as Global Equities, while GAUG is Options Trading. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GAUG tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.85% for GAUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и GAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор