Сравнение MVOL.L с XDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L).
MVOL.L и XDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или XDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и XDEM.L
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 30.97%. За последние 10 лет акции MVOL.L уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 7.44% против 14.02% соответственно.
MVOL.L
13.48%
-2.41%
7.29%
18.40%
5.56%
7.44%
XDEM.L
30.97%
1.61%
7.43%
34.07%
12.99%
14.02%
Основные характеристики
| MVOL.L | XDEM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 7.32% | 16.12% |
| Макс. просадка | -28.82% | -22.42% |
| Текущая просадка | -2.41% | -0.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и XDEM.L
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEM.L в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и XDEM.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и XDEM.L
Ни MVOL.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и XDEM.L
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и XDEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и XDEM.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.33%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.