Сравнение MVOL.L с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
MVOL.L и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или USMV.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и USMV
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции MVOL.L уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.68% соответственно.
MVOL.L
13.48%
-2.41%
7.29%
18.40%
5.56%
7.44%
USMV
18.72%
-1.49%
9.88%
24.61%
9.21%
10.68%
Основные характеристики
| MVOL.L | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 4.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 7.32% | 8.49% |
| Макс. просадка | -28.82% | -33.10% |
| Текущая просадка | -2.41% | -2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и USMV
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и USMV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и USMV
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.64% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и USMV
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и USMV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.33%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.