Сравнение MVOL.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
MVOL.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или IWDA.L.
Основные характеристики
MVOL.L | IWDA.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 15.71% |
Дох-ть за 1 год | 19.31% | 23.86% |
Дох-ть за 3 года | 4.71% | 6.95% |
Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 12.28% |
Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 9.71% |
Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.00 |
Дневная вол-ть | 8.06% | 12.17% |
Макс. просадка | -28.82% | -34.11% |
Текущая просадка | -0.07% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и IWDA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и IWDA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVOL.L показывает доходность 15.46%, а IWDA.L немного выше – 15.71%. За последние 10 лет акции MVOL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и IWDA.L
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и IWDA.L
Ни MVOL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и IWDA.L
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.