Сравнение MVOL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MVOL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVOL.L или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции MVOL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.11% соответственно.
MVOL.L
13.48%
-2.41%
7.29%
18.40%
5.56%
7.44%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| MVOL.L | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.32% | 12.23% |
| Макс. просадка | -28.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.41% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVOL.L и VOO
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MVOL.L и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVOL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и VOO
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и VOO
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.