Сравнение MVLL с TSYY
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MVLL is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology Inc. (MRVL), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. MVLL is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -12.29% for TSYY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 5.95% |
Correlation
The correlation between MVLL and TSYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MVLL
TSYY
Сравнение MVLL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.96 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | -0.45 | +25.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | -0.85 | +53.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | -0.39 | +9.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | -0.59 | +3.92 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и TSYY
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -41.52% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -27.31% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.69% | +36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -25.88% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 14.49% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и TSYY
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | 4.86% | +55.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | 19.69% | +76.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 31.77% | +101.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 37.52% | +102.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 37.52% | +102.11% |
Сравнение комиссий MVLL и TSYY
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и TSYY
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and TSYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for MVLL.
MVLL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.99% for TSYY.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор