PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MVLL is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology Inc. (MRVL), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MVLL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и NVD

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-76.10%

Correlation

The correlation between MVLL and NVD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов MVLL и NVD

Секторы
MVLL
NVD

Технологии

66.6%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

MVLL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

NVD

-

Энергетика

MVLL

-

NVD

-

Финансовые услуги

MVLL

-

NVD

-

Здравоохранение

MVLL

-

NVD

-

Промышленность

MVLL

-

NVD

-

Недвижимость

MVLL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

MVLL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
-0.98

+10.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
-1.70

+6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.81

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

-0.93

+26.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

-1.41

+53.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

-0.98

+10.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

-0.87

+4.21

Просадки

Сравнение просадок MVLL и NVD

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-99.26%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-72.64%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.12%

+99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-81.65%

+59.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

47.63%

-24.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и NVD

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

26.02%

+34.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

52.01%

+44.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

68.60%

+64.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

92.60%

+47.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

92.60%

+47.03%

Сравнение комиссий MVLL и NVD

И MVLL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и NVD

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and NVD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор