PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVLL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с NVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MVLL is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology Inc. (MRVL), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MVLL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, MVLL returned 236.36% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 199.07%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.

MVLL

1 день
-17.84%
1 месяц
-58.68%
6 месяцев
236.72%
С начала года
199.07%
1 год
236.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и NVD

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		199.07%-8.44%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-77.00%

Correlation

The correlation between MVLL and NVD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MVLL и NVD

Секторы
MVLL
NVD

Технологии

66.7%
199.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.7%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

MVLL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

NVD

-

Энергетика

MVLL

-

NVD

-

Финансовые услуги

MVLL

-

NVD

-

Здравоохранение

MVLL

-

NVD

-

Промышленность

MVLL

-

NVD

-

Недвижимость

MVLL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с TSXUMVLL с DLLLMVLL с MULLMVLL с YINNMVLL с XXXX
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

MVLL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVLLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.70

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.82

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.83

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-1.53

+10.42

MVLL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVLL и NVD

Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-99.26%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-60.41%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-99.11%

+28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-82.23%

+58.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

32.69%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и NVD

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.26%

22.59%

+35.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.97%

56.39%

+67.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.72%

71.85%

+79.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.89%

92.20%

+57.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.89%

92.20%

+57.69%

Сравнение комиссий MVLL и NVD

И MVLL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и NVD

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.

ПозицияTTM202520242023
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and NVD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (58.26%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -71.03% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор