PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с EDZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 686.37% vs -73.55% for EDZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 610.13%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -56.62%.

MVLL

1 день
-18.97%
1 месяц
63.90%
С начала года
610.13%
6 месяцев
563.50%
1 год
686.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDZ

1 день
15.00%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-56.62%
6 месяцев
-57.41%
1 год
-73.55%
3 года*
-48.31%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-36.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и EDZ

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		610.13%-8.44%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.62%-52.30%

Correlation

The correlation between MVLL and EDZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.51

The correlation between MVLL and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVLL и EDZ

Секторы
MVLL
EDZ

Технологии

66.6%
14.6%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Технологии

MVLL
66.6%
EDZ
14.6%

Сырьевые материалы

MVLL

-

EDZ
3.7%

Коммуникационные услуги

MVLL

-

EDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

EDZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

EDZ
6.0%

Энергетика

MVLL

-

EDZ
3.9%

Финансовые услуги

MVLL

-

EDZ
26.2%

Здравоохранение

MVLL

-

EDZ
5.9%

Промышленность

MVLL

-

EDZ
19.7%

Недвижимость

MVLL

-

EDZ
1.4%

Коммунальные услуги

MVLL

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с ROBNMVLL с MULLMVLL с TSXU
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY

Доходность на риск

MVLL vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVLLEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
-1.09

+5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-2.23

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.74

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.16

-0.98

+15.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.61

-1.75

+30.36

MVLL vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVLL и EDZ

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-99.99%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-74.99%

+26.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-90.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.21%

-99.99%

+68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-97.73%

+75.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

45.83%

-21.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и EDZ

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 87.05% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 36.28%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.05%

36.28%

+50.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.21%

60.77%

+52.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.20%

67.52%

+77.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.26%

58.82%

+88.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.26%

61.46%

+85.80%

Сравнение комиссий MVLL и EDZ

MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и EDZ

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.18%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and EDZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (87.05%) compared to EDZ (36.28%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs EDZ's -99.99%.

On 1-year performance, MVLL leads with 686.37% vs -73.55% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 36.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 686.37% return vs -73.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EDZ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.08% for EDZ.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор