PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с EDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -76.12% for EDZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -57.78%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и EDZ

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-51.68%

Correlation

The correlation between MVLL and EDZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MVLL и EDZ

Секторы
MVLL
EDZ

Технологии

66.6%
14.6%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Технологии

MVLL
66.6%
EDZ
14.6%

Сырьевые материалы

MVLL

-

EDZ
3.7%

Коммуникационные услуги

MVLL

-

EDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

EDZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

EDZ
6.0%

Энергетика

MVLL

-

EDZ
3.9%

Финансовые услуги

MVLL

-

EDZ
26.2%

Здравоохранение

MVLL

-

EDZ
5.9%

Промышленность

MVLL

-

EDZ
19.7%

Недвижимость

MVLL

-

EDZ
1.4%

Коммунальные услуги

MVLL

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY

Доходность на риск

MVLL vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
-1.28

+10.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
-2.75

+7.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.69

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

-1.00

+26.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

-1.72

+53.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

-1.28

+10.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

-0.61

+3.94

Просадки

Сравнение просадок MVLL и EDZ

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-99.99%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-75.94%

+27.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-89.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.99%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-97.73%

+75.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

46.20%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и EDZ

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

25.64%

+35.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

51.78%

+44.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

59.37%

+73.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

56.98%

+82.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

60.97%

+78.66%

Сравнение комиссий MVLL и EDZ

MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и EDZ

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and EDZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs EDZ's -99.99%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -76.12% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -76.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for MVLL.

MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.08% for EDZ.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор